Bandas de Bollinger Introdução. Bollinger Bandas são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditava no momento. O objetivo de Bollinger Bandas é fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, os preços são altos na banda superior e baixa na banda inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a uma sistemática A banda média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como a base para a faixa superior e faixa inferior. Intervalo entre as faixas superior e inferior ea banda média é determinada pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados para a Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para se adequar aos seus fins. Ver Bandas Bollinger em ação. Aprenda a usar Bandas Bollinger Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Obter o 22 Bollinger Band. Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e trabalho mais novo de John s Nunca compartilhamos suas informações. John Bollinger's Mensal Capital Growth Letter Análise e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Assinante Area. February 2017 Excerpt Outlook atual. Our perspectivas atuais para estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o prazo intermediário Os internos do mercado são fortes, a participação é ampla eo crescimento está atraindo o interesse Novas elevações de 52 semanas permanecem fortes e novas baixas são inexistentes A mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceito Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch, um Nd Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são elevados, mas isso não parece ser um fator negativo ainda Outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas De acordo com John Bollinger, os períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade Portanto, uma contração da volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio Uma vez que o jogo de squeeze está ligado, um sinal de quebra de faixa subseqüente sthe início de um novo movimento Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior Um novo declínio começa com um aperto e ruptura subseqüente abaixo da faixa inferior. Defining os indicadores. Antes de olhar para os detalhes, vamos rever alguns dos principais indicadores para esta estratégia comercial Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos u Cantar preços diários e definir as bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão Estes podem ser alterados para atender às preferências de negociação de um ou as características do subjacente Bollinger Bands começar com a SMA de 20 dias dos preços de fechamento As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas afastam-se da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Também há um indicador para medir a distância entre o Bollinger Bandas Apropriadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras BandWidth mais altas do que as ações com preços mais baixos Se o preço Igual a 100 e BandWidth é igual a 5, então BandWidth seria 5 do preço Se o preço for igual a 20 e BandWidth igual Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Em primeiro lugar, procure por títulos com estreitamento de Bollinger Bands e baixos níveis de BandWidth. Idealmente, BandWidth deve ser Perto da extremidade baixa de sua escala de seis meses Em segundo lugar, espere uma ruptura da faixa para sinalizar o começo de um movimento novo Uma ruptura de banco da parte alta é bullish, quando uma ruptura de banco da baixa for bearish Note que as bandas de narrowing não fornecem nenhuma indicação direcional They simply Inferir que a volatilidade está contraindo e os chartists devem ser preparados para uma expansão da volatilidade, que signifique uma movimentação direcional. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands estreita na carta de preço. O BandWidth é perto da extremidade baixa de seu range. Price de seis meses quebra acima do Banda superior ou abaixo da faixa inferior. Sinais de trânsito. Mesmo que o Bollinger Band Squeeze é direto, os chartists devem ao menos combinar esta estratégia com análise de gráfico básico É para confirmar os sinais Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da faixa superior Da mesma forma, uma ruptura abaixo do suporte pode ser usado para confirmar uma ruptura abaixo da faixa inferior As rupturas de banda não confirmadas estão sujeitas a falha. Mostra Starbucks SBUX com dois sinais dentro de um período de dois meses, que é relativamente raro Após um aumento em março, as ações consolidadas com uma faixa de negociação alargada SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrar apoio a partir de meados de março baixo Análise de gráfico básico Revela um tipo de cunha caindo nota Observe que este padrão formado após um aumento no início de março, o que torna um padrão de continuação bullish SBUX posteriormente quebrou acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmation. After o aumento acima de 40, o estoque novamente se mudou para um Fase de consolidação como as bandas estreitadas e BandWidth caiu para trás para o final de sua gama baixa Outra configuração estava em construção como o aumento e consolidação plana formou uma bandeira de touro i Apesar deste padrão de alta, SBUX nunca quebrou a banda superior ou resistência Em vez disso, SBUX quebrou a banda inferior e apoio, o que levou a um declínio acentuado. Porque o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os cartistas devem usar outros aspectos de Análise técnica para antecipar ou confirmar uma ruptura direcional Além disso, para a análise de gráfico básico, os chartists também podem aplicar indicadores de cortesia para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação Momentum osciladores e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação, Simplesmente aplainar juntamente com a ação de preço Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a linha de distribuição de acumulação, Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro MFI ou On Balance Volume OBV Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura upside, Os sinais de distribuição aumentam as chances de uma ruptura downside. O gráfico acima mostra Lowes Empresas LOW Com o Bollinger Banda Squeeze ocorrendo em abril de 2011 As bandas se mudaram para a sua gama mais estreita em meses como a volatilidade contraída A janela indicadora mostra Chaikin Money Flow enfraquecimento em março e virando negativo em abril Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou mais baixo no início Maio As leituras negativas no Fluxo de Dinheiro da Chaikin refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit INTU com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro Durante o aperto, Como On Balance Volume OBV continuou a mover-se mais alto, o que mostrou acúmulo durante a faixa de setembro de negociação Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentou as chances de uma ruptura upside. Antes de sair, o estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, fechado atrás acima da banda Observe que um padrão de perfuração formado, que é um padrão de reversão de castiçal bullish Este padrão r Bollinger em Bollinger Bands, John Bollinger aconselha chartists para ter cuidado com a cabeça falsa Isso ocorre quando os preços quebrar uma banda, mas de repente inverter e mover a outra maneira, Semelhante a um touro ou urso armadilha Uma falha de cabeça bullish começa quando Bollinger Bands contrato e os preços de ruptura acima da banda superior Este sinal de alta não dura muito tempo porque os preços rapidamente voltar atrás abaixo da banda superior e proceder a quebrar a faixa inferior A cabeça de baixa falso Começa quando Bollinger Bands contrato e os preços sobem abaixo da banda inferior Este sinal de baixa não dura muito tempo, porque os preços rapidamente voltar atrás da banda inferior e proceder a quebrar a banda superior. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia comercial destinada a encontrar consolidações com a diminuição Volatilidade Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra ea quebra resultante pode ser para cima ou para baixo Cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da técnica Al para formular uma tendência de negociação para agir antes da quebra ou confirmar a quebra Atuar antes da quebra melhorará a relação risco-recompensa Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar a sua negociação Estilo, as preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais Clique aqui para um gráfico do SP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra pode copiar e colar Este código divide a diferença entre o superior Banda e faixa inferior pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço Chartists pode usar níveis mais elevados para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos results. Bollinger Band Squeeze. How ao comércio SP 500 ações com Bollinger Bands. In um boletim anterior discutimos algumas das vantagens de usar os membros do SP 500 como o seu comércio u Uma maneira eficaz de negociar ações SP 500 é usando uma estratégia baseada em Bandas Bollinger, como a que descrevemos no Strategy Guidebook Trading com Bandas Bollinger Um Guia Quantified. Bollinger Bands, criado pelo lendário Money Manager e pesquisador John Bollinger, são Um dos indicadores de negociação mais populares em uso hoje Quase todas as aplicações de gráficos comerciais incluem a capacidade de plotar Bandas Bollinger, que permitem aos comerciantes para avaliar rapidamente como overbought ou oversold uma segurança is. Bollinger Bands são uma medida de volatilidade Quando a volatilidade é baixa, Além disso, um título cujo preço está se aproximando da faixa inferior é considerado sobre-vendido, enquanto um título cujo preço está perto da faixa superior é considerado sobre-comprado. Então, como essas bandas são calculadas. O cálculo das Bandas de Bollinger Começa com uma média móvel simples do preço de segurança Em nossa pesquisa usamos o preço de fechamento diário Para este cálculo Nós descobrimos que uma média móvel de 5 períodos, ou MA 5, é uma excelente base para muitas estratégias de negociação Bollinger Bands. Clique aqui para tirar proveito de uma oferta exclusiva aos leitores TradingMarkets Enter Coupon Code 25off2013 para salvar 25 OFF all Em seguida, determinamos o desvio padrão do preço sobre o mesmo número de períodos utilizados para a média móvel, que no nosso caso é de cinco Podemos referir-se a este valor como SD 5.Finalmente, as Bandas de Bollinger são calculadas adicionando para a banda superior ou subtraindo para a faixa inferior algum múltiplo de SD 5 para o valor de MA 5. Nossas estratégias de negociação Bollinger Bands sempre usam um múltiplo de um, enquanto a maioria das aplicações de gráficos padrão para Um múltiplo de dois Em resumo, isso nos dá. B é um indicador derivado de bandas de Bollinger O valor de b quantifica o preço de uma segurança s relativo às faixas de Bollinger superior e mais baixa Nossa pesquisa mostrou consistentemente a componente de b das faixas de Bollinger para ser uma maneira excelente determinar gatilhos da entrada e da saída. B Preço Baixa Banda Baixa Banda Baixa. Observe as seguintes qualidades de b. B é igual a 1 quando o preço está na faixa superior. B é igual a 0 quando o preço está na faixa inferior. B é maior do que 1 quando o preço está acima da banda superior. B é inferior a 0 quando o preço está abaixo da faixa inferior. B é maior que 0 50 quando o preço está acima de MA 5, e é a faixa média. B é menor que 0 50 quando o preço está abaixo de MA 5.Assumindo que você tem uma estratégia Bollinger Band b que você gosta, o novo Trading Markets Live Screener pode ajudá-lo a encontrar candidatos comerciais O filtro b pode ser encontrado na guia Técnica Como sempre , Você também pode definir outros critérios de filtragem que correspondem à sua estratégia, por exemplo, configurando o filtro de índice para o SP 500 na guia Volume do perfil de preço. Como o screener atualiza todos os valores de indicadores ao longo do dia, existem várias maneiras de usar esse poderoso Ferramenta Se você gosta de entrar comércios no fim do dia de negociação, verifique o screener 20 ou 30 minutos antes do fim para ver quais estoques ou ETFs atualmente correspondem aos seus critérios de filtragem Agora você tem uma pequena lista de candidatos para trabalhar, e você Pode colocar suas ordens do fim-de-dia apropriadamente. Alguns comerciantes gostam de entrar em comércios intraday, eo Screener é uma grande ferramenta para este também Indicadores alcançam frequentemente níveis extremos durante o dia de troca antes de reverter de volta a menos extr Eme no fechamento Procurando muito baixo sobrevenda ou valores muito elevados de intraday de sobrecompra de b podem ajudá-lo a encontrar candidatos comerciais atraentes que poderiam desaparecer até o final do dia de negociação Você também pode considerar entrar uma posição inicial quando você vê esses valores extremos intraday , E então escalando dentro, prendendo, ou saindo no fim dependendo da direção e da magnitude do movimento do preço durante o restante do dia. Sobre Matt Radtke. Matt Radtke é pesquisador sênior para a pesquisa de Connors Radtke graduou magna cum laude de Michigan State University com um diploma em ciência da computação Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research Sr. Radtke tem sido ativamente negociação de ações, ETFs e opções desde 2008 Ao longo dos últimos anos Tornou-se cada vez mais envolvido com a família de empresas do Grupo Connors, primeiro como estudante, depois como membro do Clube do Presidente e Y como um consultor, pesquisador e autor Matt é co-autor de vários guias de estratégia quantificados incluindo ETF Trading com Bollinger Bands Opções Trading com ConnorsRSI Trading ETFs com alavancagem ConnorsRSI e ETF Scale-In Trading. Recent artigos sobre TradingMarkets.
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