Opções Trading Corte De Cabelo

O Usuário reconhece que revisou o Contrato de Usuário e a Política de Privacidade que regem este site e que o uso continuado constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos. Visão geral sobre os cortes de cabelo baseados em risco. A metodologia de corte de risco pode ser usada para calcular os custos de capital teoricamente baseados Conforme estabelecido na regra de capital líquido da SEC 15c3-1 sob o Securities Exchange Act de 1934. Aplica a teoria de preço de opções ea teoria de carteira a posições envolvendo opções listadas para o cálculo de encargos de capital. No método baseado em risco, a teoria de preço de opções é utilizada para Valores de liquidação da carteira de projetos sob vários cenários potenciais de mercado As carteiras podem consistir em posições em opções, ações, futuros e opções em futuros com base no mesmo instrumento subjacente ou em diferentes instrumentos subjacentes altamente correlacionados. Derivação proprietária da binomia Cox-Ross-Rubinstein Modelo de precificação de opções para calcular os preços de liquidação projetados Os preços projetados são calculados com base no preço de fechamento do ativo subjacente para cada dia mais e menos movimento de preço em dez pontos de dados equidistantes em uma ampla gama de movimentos de mercado. Especialistas e / ou criadores de mercado, as porcentagens apropriadas do preço de mercado diário do subjacente são -15 para os índices de ações, índices estreitos e não diversificados de alta capitalização, -10 para os índices diversificados de alta capitalização, -6 para as principais moedas estrangeiras de mercado E -20 para todas as outras moedas. Para especialistas não-clearing e criadores de mercado as porcentagens do preço de mercado diário do subjacente são 6 -8 para índices diversificados de alta capitalização, -10 para índices de não-alta capitalização e -4 5 para grandes A curva de volatilidade implícita específica para uma opção s subjacente à segurança e ao vencimento é combinada com os cenários de mercado Os preços para todos os instrumentos são projetados e os lucros e perdas resultantes da carteira são somados para estimar o ganho agregado projetado Ou perda no movimento de preço subjacente. Em um grupo de classe todos os produtos com o mesmo instrumento subjacente, 100 de um ganho de posição s em qualquer ponto de avaliação pode compensar a perda de outra posição no mesmo ponto de avaliação. Instrumentos baseados em grupos de produtos e grupos de carteiras Os grupos de produtos são compostos por índices de base ampla estreitamente relacionados, índices sectoriais e moedas. Os grupos de carteiras consistem em grupos de produtos estreitamente relacionados. No caso de opções de índice e instrumentos relacionados compensados ​​por um stock stock qualificado, No apêndice A da regra de capital líquido, haverá uma compensação de 95 com uma carga mínima de 5 do valor de mercado da Para índices diversificados de alta capitalização e de base estreita e 7 5 do valor de mercado da cesta para índices diversificados não de alta capitalização. Para contabilizar o risco de liquidação, é aplicado um encargo mínimo de 1 4 pontos por contrato multiplicado pelo multiplicador apropriado A classe, produto ou grupo de carteira reflete pouca ou nenhuma exposição de mercado ou 2500 por contrato de opção assumindo que o contrato de opção abrange 100 ações. A maior perda projetada para toda a classe ou grupo no caso dos produtos elegíveis para compensação, A gama de dez cenários potenciais de mercado é a exigência de capital necessária para este portfolio. OCC calcula e disponibiliza os valores teóricos de lucros e perdas para cada série de opções e para os instrumentos relacionados e subjacentes numa base diária Empresas posições abertas e os valores teóricos podem ser combinados Para calcular a apropriação de capital apropriada. Opções OTC compensadas pelo CCO são elegíveis para cálculos RBH Os detalhes do produto e arrays PL para estes E as opções OTC só estão disponíveis na versão FIXML dos arquivos de saída teórica RBH CPM e serão fornecidos em um arquivo teórico OTC separado. Além disso, os arquivos teóricos OTC serão proprietários de tal forma que os assinantes receberão apenas um arquivo teórico OTC com informações de série e Os valores de PL das opções OTC-OTC desmarcadas nas quais eles mantêm posições abertas Mais informações sobre os arquivos FIXML podem ser encontradas na página de documentação da RBH no Guia ENCORE DDS - Cortes de Risco Base de Clientes Margining RBH CPM. Para obter informações adicionais sobre a obtenção de lucro teórico e Se você tiver alguma dúvida sobre a RBH, entre em contato. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pelo The Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser Interpretado como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento As opções envolvem risco e não são Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca nas quais as opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One Uma opção descoberta é um tipo de contrato de opções que não é apoiado por uma posição de compensação que ajudaria a mitigar o risco de negociação. Naked, como é chamado, coloca riscos significativos No entanto, um contrato de opções descoberto pode ser rentável para o escritor se o comprador não pode exercer a opção, porque é fora do money. Generally, descoberto opções são adequadas apenas para experientes, Entender os riscos e pode pagar perdas substanciais. Também chamado de opção naked. BREAKING Down Uncovered Option. Se um participante do mercado vende uma chamada Se o comprador exercer o seu direito de compra ao instrumento subjacente, a pessoa que vendeu a opção de compra, o escritor terá de comprar o instrumento subjacente ao seu preço de mercado actual para cumprir O contrato. Por causa dos riscos inerentes na troca de opções descobertas, muitos corretores restringem os titulares de conta de escrever posições de opções descobertas, limitando assim a exposição dos clientes ao risco de mercado ilimitado. Gestão Financeira e Colateral para atender as necessidades de nossas empresas de compensação e clientes finais , Aceitamos uma carteira diversificada de ativos como garantia para depósito em contas de negociação. A garantia aceita inclui dólares americanos, moedas estrangeiras selecionadas, títulos do Tesouro dos EUA, dívida soberana estrangeira selecionada, títulos garantidos por ativos e títulos de agência. As empresas membros estão sujeitas à regra CME 930 C As listas de garantias aceitáveis ​​para 4d e Cleare D Swaps As Contas de Clientes referem-se exclusivamente a depósitos feitos pelas Sociedades Membros de Compensação para cumprir suas obrigações na CME Clearing As normas de aceitabilidade de garantias divulgadas neste website são estabelecidas para CME e membros compensadores Os titulares de contas com membros compensadores devem conferir com o membro compensador sobre critérios de aceitação de garantias. Agente Padrão Aceitável.